'기후위기는 곧 금융위기' 대한민국 금융계가 벌이는 일

[뉴스펭귄 남주원 기자] 국내 금융권이 기후대응에 총전력을 다할 전망이다.

한국은행과 금융감독원은 국내 금융회사 15곳과 공동으로 '기후 스트레스 테스트'를 추진한다고 28일 밝혔다.

15개 금융사는 △은행(KB, 신한, 하나, 우리, NH, 대구, 부산) △생보(삼성, 교보, 한화, 신한) △손보(삼성, 현대, KB, 코리안리) 등이다.

'기후 스트레스 테스트'가 뭔데요?

기후 스트레스 테스트란 기후위기 대응 비용이 발생하면 그에 따라 기업 수익성이 악화되고 금융사 투자 손실이 생기는데, 이러한 일련의 과정을 계량화한 것이다.

이는 기후리스크가 금융권에 미치는 영향을 사전에 파악하고, 관리를 강화하기 위한 수단이다. 이번처럼 대한민국 금융계가 다함께 협력하는 경우는 국내에서도 처음이다.

기후 리스크는 기후위기와 관련된 금융리스크를 말한다. 크게 '전환 리스크'와 '물리적 리스크'로 구분할 수 있는데, 이는 신용·시장·운영·보험 리스크 등 다양한 금융리스크 형태로 나타난다.

즉 기후 스트레스 테스트는 기후위기로 인한 리스크를 시나리오로 설정하고 이에 따른 금융산업의 영향을 분석하는 시스템이다. 저탄소 전환과 경제 파급영향을 포함한 국내 맞춤형 기후 시나리오를 생성한 뒤 개별 금융사의 리스크 부담 정도를 측정한다.

국제 움직임에 한걸음 더 나아가

해외에서는 이미 중앙은행과 감독당국이 협력해 기후 스트레스 테스트를 실시한 사례가 있다. 

프랑스와 일본은 각각 2021년, 2022년에 중앙은행과 금융감독청이 공동 파일럿 테스트를 시행했다. 또 유럽은 2022년 중앙은행과 개별은행이 공동으로 기후 스트레스 테스트를 진행했다.       

한국은 이번 협력을 통해 한국은행이 보유한 거시경제적 효과 분석 노하우와 금융감독원의 관리·감독 역량이 결합해 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다. 

한국은행과 금융감독원은 테스트 결과를 국제 컨퍼런스에 발표하는 등 지속적으로 기후 관련 국제 논의에도 적극 동참하겠다고 밝혔다.

계획은 이렇습니다

한국은행과 금융감독원이 발표한 기후 스트레스 테스트 계획안에 따르면 참여 금융기관은 상반기 중 '기후 시나리오'를 개발하고, 하반기에는 그에 따른 금융 영향을 측정하고 분석할 예정이다.

기후 시나리오란 기후위기에 따른 기온과 강수량 변화, 이로 인한 자연재해 피해액 등 '기후변수'와 GDP 성장률 영향 등 '경제·금융변수'를 추정한 것이다. 이는 기후 스트레스 테스트의 기준 정보로 활용된다.

한국은행과 금융감독원은 국내 탄소중립 정책과 기후위기 전망 등을 반영한 기후 시나리오를 개발해 15개 금융회사에 배포할 계획이다. 

이후 실시된 기후 스트레스 테스트 결과는 금융사의 녹색 익스포저 비중 확대를 비롯해 저탄소 전환 지표로 쓰인다. 한국은행과 금융감독원은 이를 활용해 금융안정을 위한 기후리스크 관리정책을 마련하겠다는 입장이다.